Movendo média xts

O SMA calcula a média aritmética da série sobre as últimas observações n. O cálculo calcula uma média exponencialmente ponderada, dando mais peso às observações recentes. Veja a seção de Advertência abaixo. A AMR é semelhante a uma EMA, mas com ponderação linear se o comprimento de wts é Igual a n Se o comprimento de wts for igual ao comprimento de x o WMA usará os valores de wts como ponderações. DEMA é calculado como DEMA 1 v EMA x, n - EMA EMA x, n, nv com o correspondente wilder e Ratio. EVWMA usa volume para definir o período do MA. ZLEMA é semelhante a um EMA, uma vez que dá mais peso para observações recentes, mas tenta remover lag subtraindo dados antes de n-1 2 períodos padrão para minimizar o cumulativo Efeito. VWMA e VWAP calcular o preço médio móvel ponderado. VMA calcular uma média móvel de comprimento variável com base no valor absoluto de W valores mais elevados de w causará VMA para reagir mais rápido mais lento. O objeto da mesma classe como x Ou preço ou um vetor se falhar contendo Alguns indicadores, por exemplo, EMA, DEMA, EVWMA, etc são calculados usando os indicadores próprios valores anteriores e, portanto, instável no curto prazo Como o indicador recebe mais dados, sua saída torna-se mais estável. FALSE, o padrão usa uma razão de suavização exponencial de 2 n 1, enquanto WULL mais TRUE usa a razão de alisamento exponencial de Welles Wilder de 1 n. Como WMA pode aceitar um vetor de peso de comprimento igual ao comprimento de x ou de comprimento n ele pode ser usado como Uma média móvel ponderada regular no caso wts 1 n ou como uma média móvel ponderada pelo volume, outro indicador, etc. Como DEMA permite ajustar v é tecnicamente Tim Tillson s generalizado DEMA GD Quando v 1 o padrão, o resultado é o padrão DEMA Quando v 0 o resultado é um EMA regular Todos os outros valores de v retornam o resultado GD Esta função pode ser usada para calcular Tillson s T3 indicador veja o exemplo abaixo Graças a John Gavin para sugerir a generalização. Para EVWMA se o volume é um ser N deve ser escolhido de modo que a soma do volume para n períodos se aproxima do número total de ações em circulação para a garantia sendo a média. Se o volume for uma constante, deve representar o número total de ações em circulação para o valor médio. R. O pacote de dygraphs é uma interface R para os dígrafos JavaScript criando gráficos biblioteca Ele fornece recursos ricos para gráficos de dados de séries temporais em R, incluindo. Automaticamente tramas xts objetos de série de tempo ou qualquer objeto conversível para xts. Highly configurável eixo e exibição em série incluindo Opcional segundo Y-axis. Rich recursos interativos, incluindo zoom pan e ponto de série highlighting. Display barra superior inferior, por exemplo, os intervalos de previsão em torno da série. Various sobreposições de gráfico, incluindo regiões sombreadas linhas de eventos e anotações de ponto. Use no console R apenas como R convencional parcelas via RStudio Viewer. Seamless incorporação dentro R Markdown documentos e aplicações web brilhantes. Você pode instalar o pacote dygraphs de CRA N da seguinte forma. Você pode usar dygraphs no console R, dentro de documentos R Markdown, e dentro de aplicações brilhante Veja a documentação de uso vinculado a partir da barra lateral para obter mais detalhes Existem algumas demos de dígrafos abaixo, bem como alguns outros em A galeria de examples. Here sa dygraph simples criado a partir de um objeto série múltipla série. Note que este gráfico é totalmente interativo como o mouse se move sobre a série de valores individuais são exibidos Você também pode selecionar regiões do gráfico para fazer zoom duplo clique em zooms Out. You pode personalizar dygraphs por tubulação comandos adicionais sobre o original dygraph objeto Aqui nós tubo um dyRangeSelector para o nosso gráfico original. Note que este exemplo usa o operador ou pipe do pacote magrittr para compor o dygraph com o seletor de gama Você usa um similar Sintaxe para personalizar eixos, séries e outras opções Por exemplo. Muitas opções para personalizar a exibição de série e eixo estão disponíveis É ainda possível combinar vários valores mais baixos Série de estilo superior em uma única exibição com barras sombreadas Aqui está um exemplo que ilustra barras sombreadas, especificando um título de plotagem, suprimindo o desenho da grade para o eixo x eo uso de uma paleta personalizada para cores de série. A partir da barra lateral inclui muitos mais exemplos dos vários recursos disponíveis para personalizar dygraphs. Moving médias em R. Para o melhor do meu conhecimento, R não tem uma função interna para calcular médias móveis Usando a função de filtro, no entanto, podemos Escreva uma função curta para médias móveis. Podemos então usar a função em qualquer dados dados mav, ou dados mav, 11 se quisermos especificar um número diferente de pontos de dados do que o padrão 5 plotando obras como dados esperados mav trama. Além disso Para o número de pontos de dados sobre o qual a média, também podemos mudar o argumento lados das funções de filtro lados 2 usa ambos os lados, lados 1 usa valores passados ​​only. Post navegação navigationment navigationment.